Description du poste
Description du poste
Dans le cadre du renforcement de ses équipes IT, notre client recherche plusieurs développeurs C#/.NET pour intervenir au sein d'une équipe de Recherche & Développement à forte composante quantitative, au cœur des activités de marché.
L'équipe développe et maintient les outils de pricing et de calcul de risques utilisés quotidiennement par les traders, les équipes Risques et les départements Finance.
Environnement fonctionnel
- Développement d'outils de pricing et de calcul des risques de marché et de contrepartie.
- Domaine applicatif : post-trade. Une fois les transactions réalisées entre la banque et ses clients, les applications permettent leur gestion ainsi que le recalcul quotidien des expositions et risques associés.
- Périmètre Cross Asset.
- Intervention sur le service Highway, plateforme déployée sur l'ensemble des classes d'actifs.
- Cet outil a vocation à remplacer progressivement d'autres solutions historiques de calcul des risques de marché.
Environnement technique
- Développement exclusivement en C# / .NET.
- Calcul haute performance (High Performance Computing).
- Plusieurs centaines de calculs exécutés quotidiennement.
- Traitements massivement distribués sur Microsoft Azure.
- Problématiques complexes d'algorithmie, d'optimisation et de performance.
Processus de recrutement
- 2 à 3 entretiens ;
- Nombreuses questions techniques ;
- Exercices techniques approfondis.
- 1 jour de télétravail.
Profil recherché
Compétences techniques
- Excellente maîtrise de la conception orientée objet ;
- Solides compétences en algorithmie ;
- Sensibilité aux problématiques de calcul haute performance ;
- Capacité à intervenir sur des sujets à forte complexité technique.
- Niveau : Bac +5 (Ecole Ingénieurs Groupe 1/2 - Grandes Ecoles).
- Anglais courant impératif.
Technologies
- C# / .NET ;
- Microsoft Azure.
Connaissances fonctionnelles
- Une première expérience réussie autour des risques de marché ou des risques de contrepartie constitue un véritable atout.